Наверно, каждый трейдер, вне зависимости от методов и приемов торговли, хоть раз да встречал аббревиатуру MACD. Ниже вы узнаете, что представляет собой индикатор MACD, в каких ситуациях его лучше применять, как настроить, а также как пользоваться индикатором MACD на полную силу. Вы также можете ознакомиться с другими правилами торговли по Macd, а также с особенностями применения этого индикатора на разных графиках.
Индикатор Моментум (Momentum) для торговой стратегии в 2024-2025: Полное руководство с графиками и примерами
В первом случае возникает медвежья дивергенция, предшествующая рыночному развороту. После того как гистограмма МАКД пересечет нулевую линию, открывается возможность для входа в рынок на продажу. Пересечение центральной линии происходит в момент, когда кривые перемещаются в положительную или отрицательную область. Если движение происходит сверху вниз, то речь идет о сильном нисходящем импульсе.
Как зарабатывать на медвежьих и бычьих рынках? Как заработать на Форекс, акциях, крипте?
Всё перечисленное само по себе сигналами не является, это лишь краткое пояснение того, как работает осциллятор и что означает то или иное положение элементов диаграммы. Как видим, принцип работы совсем не сложный, разобраться в нём легко. Важно понимать, что означают данные индикатора, а также как он работает. Периоды 26 и 12 рекомендовал создатель индикатора для открытия сделок на продажу, а покупателям – 17 и 8.
Кто придумал индикатор MACD
Делается это для того, чтобы отфильтровать ложные сигналы от коротких средних и найти точки для входа по длинным. Индикатор MACD был разработан специально, чтобы убрать недостатки скользящих, сохранив их достоинства. Переключаемся на младший таймфрейм и ждем сигнала на сделку в сторону тренда – пересечение сигнальной линии и гистограммы. При наличии направленного тренда очень хорошо входить в его направление именно на максимумах и минимумах. Но что, если направление тренда неясно, но движения очень волатильны в широком диапазоне?
Первоначально МАКД разрабатывался для работы на часовых графиках. Однако позже он доказал свою эффективность на других таймфреймах. Считается, что лучшие результаты можно получить на графиках от H1 и выше. Затем в открывшемся окне обратите внимание на меню в левом верхнем углу. Здесь выберите пункт «Технические индикаторы», затем «MACD» и в окне справа укажите параметры. Для примера при помощи ползунков я указал диапазон значений, по которым хочу отфильтровать котировки ценных бумаг.
С опытом вы научитесь быстро находить такие моменты на графике. При работе на долгосрочных графиках необходимо проводить не только технический, но и фундаментальный https://inet-zarabotok.org/ анализ рынка, а также следить за публикацией экономических новостей. Также вы можете протестировать прибыльную стратегию по macd и stochastic на 1-часовом графике.
Предположим, ваш таймфрейм для входа в сделку составляет четыре часа, тогда более высокий таймфрейм для вас — дневной. А если ваш таймфрейм входа в сделку дневной, то старший график будет недельный. MACD нельзя использовать как самостоятельную торговую стратегию, вне рыночного контекста — без оценки ситуации целиком. При таком многообразии некоторые забыли о привычных стандартных индикаторах. Для долгосрочной торговли это 1ч, дневной и недельный, для интрадея м15-1ч-4ч, для скальпинга м1-м15-1ч. Стоп обязательно нужно ставить перед разворотом может быть до 4 — 5 ложных экстремумов, затем дивергенция может быть сломана.
Если индикатор возрастает, то формируется бычья тенденция, если падает – то медвежья. А вот период сглаживающей SMA равен 1, поэтому она полностью совпадает с вершинами столбцов что такое заблокированная маржа гистограммы. Если мы видим такое расхождение во время нисходящего тренда, то этот актив перепродан. Это значит, что с высокой вероятностью скоро начнется рост цены.
Для торговли следует выбирать волатильные активы, рекомендуется торговать 2-3 часа в день на американской сессии. Если внимательно посмотреть на проведение цены в диапазоне, часто бывает ситуация когда границы диапазона пробиваются, но позже цена возвращается в ценовой диапазон. Трейдер должен внимательно смотреть на показания индикатора MACD, чтобы не пропустить момент замедления тренда. Он может наступить раньше или позже касания цены края диапазона. Эффективен на волатильном рынке, в периоды небольших ценовых колебаний трейдер будет ловить множество стоп лоссов. Это свидетельствует о периоде консолидации или вероятном развороте.
Достоинства индикатора MACD могут легко превращаться в недостаток. У этого индикатора любые разновидности скользящих средних – это запаздывающие показатели. Несмотря на то что индикатор демонстрирует разницу между двумя значениями, всё равно присутствует определенная задержка.
Дело в том, что, поднимая уровень выше нулевой линии, мы просто отфильтровываем незначительные скачки цен. Наш уровень нарушают только действительно сильные ходы, которые мы делаем. Дивергенции экстремальных точек ценового графика и индикатора.Обратите внимание на положение диаграммы относительно нулевой линии.Пересечение сигнальной линии и гистограммы. Однако трейдер может при желании менять настройки под отдельные инструменты и свою систему торговли. Например, более короткие периоды для расчета EMA (экспоненциальной скользящей средней цены) усиливают чувствительность индикатора.
- На таком графике легко допустить ошибку и купить, заметив мощный импульс.
- Обычно это значение 14, но для уменьшения количества сигналов, повышения точности этот параметр увеличивают до 21.
- Однако целесообразно работать с периодами не младше Н-1, так как получаемые тут сигналы будут намного надёжнее.
- Хэджирование – открытие сделок для перестраховки и уменьшения рисков.
- Увеличение расхождения приводит к повышению или снижению гистограммы.
Другой вариант — использовать только Stochastic для входа в рынок, а MACD будет использоваться в качестве фильтра на более длительном временном интервале. Так что вариантов улучшения работы с осциллятором много, многое зависит от фантазии и знаний трейдера. Можно попробовать войти в рынок отложенным ордером, разместив его за свечой, соответствующей первому экстремуму. Это еще одна готовая стратегия MACD, не требующая дополнительных индикаторов. Когда видишь много крупных бычьих свечей, возникает острое желание открыть позицию на пробое. Но здесь есть риск войти в рынок с опозданием, когда цена уже практически развернулась.
Но в узком рендже он гораздо более точный, чем простое пересечение скользящих средних. Наибольшая результативность от применения MACD будет в том случае, когда на графике наблюдается широкий спектр колебаний. В узком диапазоне будет проявляться незначительное количество ложных сигналов, по сравнению с другими трендовыми инструментами. MACD — это индикатор, который отсеивает незначительные краткосрочные движения цены и позволяет купить или продать актив на первых этапах нового тренда.
Современная же версия индикатора отображает её в виде кривой, а разницу между линиями – в виде диаграммы. Для настройки выставляется параметр периода используемого при расчетах. Обычно это значение 14, но для сокращения количества сигналов, повышения точности данный параметр увеличивают до 21.
Бычье расхождение образуется, когда новый ценовой максимум не имеет подтверждения новым индикаторным максимумом. Другими словами, возникает ситуация, когда следующий ценовой пик находится выше от предыдущего, а очередной пик баров индикатора расположен ниже от предыдущего. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, трейдеры часто интерпретируют это как потенциальную возможность покупки (точку входа).
Соответственно, когда основная линия находится выше сигнальной, то гистограмма выше нулевого уровня, когда основная линия ниже сигнальной, то гистограмма находится нижне нуля. Понятно, что пересечение основной линией сигнальной линии обязательно совпадает с пересечением гистограммой нулевого уровня. Кстати, если есть тренд, вы можете использовать следующий прием, основанный на медленной задержке осциллятора. Вход на покупку осуществляется, когда индикатор MACD пробивает определенный уровень, а сделка закрывается, когда индикатор просто пересекает свою сигнальную линию. Использование отложенных ордеров сделает запись еще более точной.
Стратегия MACD – Stochastic предусматривает ограничение убытков. Take Profit не устанавливается, выход из сделки происходит с ориентиром на уровни поддержки/сопротивления, либо по обратному сигналу торговой системы. Несмотря на то, что MACD можно поместить на ставки на хоккей любой временной интервал, наиболее эффективным представляется его применение на таймфреймах H1 и выше. При правильных действиях вы должны получить примерно такую картину на графике. Для доллара США стратегия торговли по MACD отличается средней эффективностью.
Эти настройки индикатора MACD для 1 мин могут применяться как по отдельности, так и вместе, если торговая стратегия предполагает использование сразу нескольких графиков. Первый вариант параметров наиболее чувствительный к колебаниям цен, а последний – наименее. Обратите внимание, что все три способа настройки не предполагают сглаживание сигнальной линии. Синим овалом на графике отмечен участок, где красная быстрая линия снизу вверх пересекает медленную.
Учитывая, что дивергенция не указывает точное время разворота, а лишь предупреждает о его приближении, рекомендуется совмещать MACD с другими методами анализа и типами индикаторов. Однако вместо добавления третьей движущейся линии гистограмма состоит из полосок на графике, что упрощает визуальное восприятие и интерпретацию. Обратите внимание, что столбцы на гистограмме не имеют никакого отношения к торговому объему актива. Кроме того, есть гистограмма MACD, которая рассчитывается на основе разницы между двумя линиями.